1) Khái niệm
Là chỉ số sức mạnh tương quan (hay còn gọi RSI là chỉ số đo lường cường độ của sự vận động của giá). Là chỉ số tỷ lệ giữa trung bình số ngày tăng giá so với mức giá trung bình của những ngày giảm giá trong một giai đoạn nhất định
2)Công thức tính
CÔNG THỨC TÍNH RSI : RSI =100- 100/(1+RS)
Average Gain = Total Gains/n
Average Loss = Total Losses/n
First RS = (Average Gain/Average Loss)
Smoothed RS=[(previous Average Gain)*13+Current Gain]/14
[(previous Average Gain)*13+ Current Gain]/14
Smoothed RS=
[(previous Average Loss)*13+ Current Loss]/14
n = number of RSI periods
1/ Chỉ ra tình trạng overbought/oversold:
Nếu đường RSI trên 70 thì cho thấy thị trường đang ở tình trạng overbought, ngược lại, nếu RSI dưới 30 cho thấy thị trường ở tình trạng oversold
(một số tài liệu không lấy chuẩn 70-30 mà lấy 80-20 do đó có thể thêm một khái niệm: Nếu đường RSI trên 80 thì cho thấy thị trường đang ở tình trạng overbought, ngược lại, nếu RSI dưới 20 cho thấy thị trường ở tình trạng oversold
2/ Chỉ ra dấu hiệu mua/bán:
Dấu hiệu bán: Khi đường RSI từ trên đỉnh cắt xuống dưới 70 chỉ ra dấu hiệu bán.
Dấu hiệu mua: Khi đường RSI từ dưới đáy cắt lên trên 30 chỉ ra dấu hiệu mua
3/ Chỉ ra sự phân kỳ tăng/giảm giá:
-Phân kỳ giảm giá (Bearish Divergence):khi đồ thị giá hình thành những điểm cao hơn trong khi RSI lại hình thành những điểm cao thấp hơn
-Phân kỳ tăng giá (Bullish Divergence):khi đồ thị giá hình thành những đáy thấp hơn trong khi RSI lại hình thành những điểm đáy cao hơn
Tóm lại: dựa vào RSI để xác định dấu hiệu mua-bán, tình trạng thị trường.
Nếu RSI nằm trên vùng 70-80 thị trường đang ở trạng thái mua quá mức (overbought). Chỉ đưa ra lệnh bán khi đường RSI có dấu hiệu quay đầu (từ trên đỉnh cắt xuống dưới đường 80 hay 70)
Ngược lại nếu RSI nằm dưới vùng 20-30 cho thấy thị trường đang ở trạng thái bán quá mức (oversold). Chỉ đưa ra lệnh mua khi đường RSI có dấu hiệu quay đầu (từ đáy hướng lên cắt đường 20 hay 30)
-RSI là chỉ báo đi trước (dự báo biến động trước diễn biến thị trường); chỉ báo này chỉ áp dụng đúng đắn (hiệu quả) cho thị trường không có xu hướng rõ ràng)
(chú ý trường hợp khi thị trường đang diễn tiến theo một xu hướng mạnh, RSI có thể nằm rất cao hoặc xuống rất sâu trong một khoảng thời gian mà giá vẫn không đảo chiều. Những thời điểm này RSI chỉ đơn giản chỉ cho ta biết thị trường đang rất mạnh hay rất yếu và không có quá trình đảo chiều xảy ra. Tuy nhiên có thể áp dụng biện pháp sau: ví dụ khi thị trường đang theo xu hướng tăng có thể chờ giá điều chỉnh trở lại khi RSI xuống dưới vùng 20-30 rồi bắt đầu tạo trạng thái mua và ngược lại).
-Các kỳ quan sát, mặc định n=14 có thể theo dõi chu kỳ n=7 hay n=9
* Đường chỉ báo RSI chỉ là tín hiệu chỉ báo đi trước do đó RSI thường phản ứng khá nhanh dễ dẫn tới dấu hiệu sai lệch xuất hiện, chính vì thế cần kết hợp các đường chỉ báo khác cũng như các cách phân tích kỹ thuật khác mới có thể xác định rõ xu hướng, dự báo biên độ dao động dự kiến, các mức chặn kỹ thuật…
Hình minh hoạ:
- Để sử dụng RSI, bạn chọn mục sau:
Theo biểu đồ 1H, dấu hiệu RSI (14)có thể điều chỉnh nhẹ chút ít và tiếp tục tăng cao hướng về vùng 70, hoặc xa hơn nữa là vùng 80. Điều này cho thấy trong ngắn hạn giá có thể điều chỉnh nhẹ chút ít trước khi tiếp tục theo chiều hướng lên.
Hướng dẫn thêm về đường chỉ báo RSI (Relative Strength Index)
2.3 RSI (Relative Strength Index)
Chỉ số RSI giải quyết vấn đề của những dịch chuyển bất thường và giải quyết nhu cầu về một biên độ giới hạn trên và dưới không đổi. Chỉ số RSI được xác định theo công thức sau:
RSI = 100 - 100/(1+RS)
RS = Trung bình giá đóng cửa tăng của x ngày/Trung bình giá đóng cửa giảm của x ngày
Số ngày được sử dụng trong tính toán là 14 ngày theo đồ thị hàng ngày; sử dụng đồ thị tuần số ngày sẽ là 14 tuần. Để xác định được các giá trị trung bình đi lên, chúng ta cộng tổng số điểm đạt được trong các ngày giá tăng trong 14 ngày và chia tổng số đó cho 14. Để xác định giá trị trung bình đi xuống, chúng ta cộng tổng số điểm bị mất trong 14 ngày giá giảm và chia lại cho 14. Sau đó "cường độ tương đối - RS" được xác định bằng cách chia trung bình giá tăng cho trung bình giá giảm. Giá trị RS này sau đó được đưa vào trong công thức tính RSI. Số lượng ngày có thể thay đổi bằng cách thay đổi giá trị của x.
Đường RSI (tôi sử dụng RSI 14 ngày) trong trường hợp này chúng ta có thể lấy 2 mức biên là 80 (overbought) và 20 (eoversold), biểu đồ đã cho thấy RSI đang đi xuống khi gặp mức 80 như vậy giá sẽ không thể vượt hơn mức trước đó và bạn nên mua khi giá rớt xuống tới lúc mà đường RSI chạm mức 30 ( chúng ta nên chọn 30 thay cho 20 trong trường hợp này). Tuy nhiên để rõ hơn thì cần kết hợp với đường Stochastic Oscillator hay ADX.
Sử dụng RSI trong hệ thống mua bán (trading system)
- • Các mức của RSI: 70% (thường dùng là 80%) là mức mà nhà đầu tư bán quá nhiều (overbought), 30% (thường dùng là 20%) là mức mà nhà đầu tư mua quá nhiều (oversold). Mua khi thị trường ở mức oversold và bán khi thị trường ở overbought lưu ý chỉ áp dụng điều này cho 1 thời kỳ biến động còn khi đang hình thành 1 xu hướng thì sẽ không đúng.
- • EMA như là vai trò của đường hỗ trợ hay kháng cự (support or resistance). Mua khi RSI tăng lên trên EMA và bán khi RSI rơi xuống dưới EMA. EMA là 1 tính hiệu trễ và thường đưa ra tín hiệu mua khi vượt qua thời kỳ uptrend.
- • Bullish divergence (tín hiệu phân kỳ mua): tín hiệu mua khi đường giá đang đi xuống trong khi RSI thì đang tăng, tương tự bearish divergence (tín hiệu phân kỳ bán): tín hiệu bán khi đường giá tăng trong khi đường RSi thì lại giảm. Mặt hạn chế của sự phân kỳ (divergence) là chúng cố gắng báo trước 1 xu hướng đảo chiều thay vì xác định theo 1 xu hướng.
Bố cục của RSI và Bollinger Bands: Chúng ta áp dụng Bollinger Bands (BB) để nghiên cứu chỉ báo RSI. Tín hiệu mua xảy ra khi RSI rớt xuống dưới dải dưới của BB (lower BB), tín hiệu mua xuất hiện khi RSI tăng vượt qua dải trên của BB (upper BB). Đây là những chỉ báo tương phản xu hướng vì chúng ta cần phải sử dụng thêm vài bộ lọc của xu hướng. Chúng ta có thể thêm vào chỉ báo MACD vào bộ lọc xu hướng như sau: nếu MACD > 0 thì xu hướng đi lên.
