1) Khái niệm
Đường Stochastics là những đường chỉ sự dao động của giá dựa trên cơ sơ quan sát sau:
+ Khi giá tăng, giá đóng cửa có khuynh hướng tiến gần đến biên trên của một khung giá(price range)
+ Khi giá giảm, giá đóng cửa có khuynh hướng tiến gần đến biên dưới của một khung giá (price range)* Mỗi đường Stochastic sử dụng hai đường, % K và %D
Có hai đường Stochastic: Slow Stochastic và Fast Stochastic. Sự khác biệt của hai đường này được thể hiện ở cách tính hai đường %K và %D. Đường Slow Stochastic chậm và nhẵn hơn đường Fast Stochastic.
Công thức tính:
(Close – Lowest Low(n))
% K= 100 x
(Highest High(n)-Lowest Low(n)
% D = 3-periods moving average of %K
(n) = Number of periods used in calculation
% K= 100x(115.38-109.13)/(119.94-109.13) = 57.81
3) Các Ứng Dụng PKS:
1/ Chỉ ra tình trạng overbought/oversold:
+ Trên đường 80 - thị trường overbought
+ Dưới đường 20 - thị trường oversold
2/ Chỉ ra dấu hiệu mua/bán:
+ %K và %D cắt xuống từ vùng trên 80- dấu hiệu bán
+ %K và %D cắt lên từ vùng dưới 20- dấu hiệu mua
Hình minh họa 1:
Chỉ ra sự phân kỳ tăng giá và giảm giá:
- Sự phân kỳ tăng giá(Bullish Divergence):khi đồ thị giá hình thành những đáy thấp hơn trong khi Stochastic lại hình thành những điểm đáy cao hơn.
- Sự phân kỳ giảm giá (Bearish divergence): khi đồ thị giá hình thành những đỉnh cao hơn trong khi Stochastic lại hình thành những điểm đỉnh thấp hơn.
Hình minh họa 2:
Tóm lại: dựa vào PKS để xác định dấu hiệu mua-bán, tình trạng thị trường.
Nếu PKS nằm trên vùng 80 thị trường đang ở trạng thái mua quá mức (overbought). Chỉ đưa ra lệnh bán khi đường PKS có dấu hiệu quay đầu, nghĩa là đường %K cắt đường %D từ trên xuống vùng 80, thông thường khi hai đường đưa ra dấu hiệu cắt nhau đó là dấu hiệu thị trường đang bán ra.
Ngược lại nếu PKS nằm dưới vùng 20 cho thấy thị trường đang ở trạng thái bán quá mức (oversold). Chỉ đưa ra lệnh mua khi đường PKS có dấu hiệu quay đầu, , nghĩa là đường %K cắt đường %D từ trên dưới lên vùng 20, thông thường khi hai đường đưa ra dấu hiệu cắt nhau đó là thị trường đang mua vào.
-PKS là chỉ báo đi sau (dự báo biến động sau diễn biến thị trường); chỉ báo này chỉ áp dụng đúng đắn (hiệu quả) cho thị trường không có xu hướng rõ ràng. Nếu thị trường đang diễn theo xu hướng thì dấu hiệu theo xu hướng thị trường sẽ đáng tin cậy hơn. Chỉ báo này không được hữu dụng nhiều trong trường hợp thị trường đang trong tình trạng choppy, khi giá dao động trong một biên độ hẹp vì thế hai đường %K và %D có thể cắt nhau nhiều lần và dấu hiệu đưa ra không rõ ràng.
- Ngoài cách áp đặt vùng 20-vùng 80 (oversold-overbought) còn có thể sử dụng những con số thông dụng sau: 75-25; 70-30; 85-15
Thường đối với thị trường giao sau các số mặc định 5-5-5 để nguyên, còn đối với thị trường giao ngay có thể dùng 5-3-3
* Đường chỉ báo PKS chỉ là tín hiệu chỉ báo đi sau do đó RSI thường phản ứng chậm hơn diễn biến thị trường, chính vì thế cần kết hợp các đường chỉ báo khác cũng như các cách phân tích kỹ thuật khác mới có thể xác định rõ xu hướng, dự báo biên độ dao động dự kiến, các mức chặn kỹ thuật…
Hình minh họa 3 (hướng dẫn sử dụng trong phần mềm SAXO):
+ Hình a:
+ Hình b:
Trên thực tế ở biểu đồ ngày, chỉ báo PKS dưới đường 20 cho thấy tthị trường đang trong tình trạng oversold, dấu hiệu đường %K đang muốn hướng lên trở lại --> phe mua đang dần dần muốn chiếm lĩnh lại thị trường (chiều hướng lên)
Hình minh họa:
